Não. Você não precisa estar conectado a uma rede Wi-Fi, nem mesmo usar Wi-Fi como sua conexão de internet.
O que é necessário é que o Wi-Fi esteja ativado no seu dispositivo e que haja várias redes Wi-Fi próximas que possam ser detectadas. Isso é o que permite confirmar sua localização.
Você pode, inclusive, usar internet por cabo (Ethernet) normalmente, basta manter o Wi-Fi ligado.